Webinar Analyse van extremen voor actuarissen

Deze twee webinars staan in het teken van hoe een goede inschatting gemaakt kan worden van de gevolgen van mogelijke extreme gebeurtenissen met behulp van nieuwe technieken.

Doelgroep

Actuarieel professionals.

Programma

Actuarieel professionals worden geconfronteerd met extreme gebeurtenissen wanneer zij de financiële impact moeten inschatten van minder waarschijnlijke, maar niet onmogelijke scenario’s. Zowel het bedrijfsmanagement als de regelgever vragen om een gefundeerde en gedetailleerde verslaglegging van risico’s, waaraan financiële instelling blootstaan, in de vorm van risicomaten en een advies voor de aan te leggen kapitaalbuffer.

Echter de gebruikelijke statistische methoden zijn niet erg geschikt om vragen over extreme gebeurtenissen aan te pakken: grote waarnemingen worden als uitzonderlijk beschouwd en de aandacht richt zich voornamelijk op het gros van de data. Zulke technieken werken niet optimaal wanneer de focus precies ligt op ongebruikelijke, grote waarnemingen, alle ad hoc modificaties ten spijt.

Het webinar bestaat uit twee dagdelen van drie uur.

Webinar 1 (7 april,13:30-16:30 uur)

Het eerste webinar start met een inleiding, waarin voorbeelden worden besproken. Vervolgens wordt de relevante kansrekeningbehandeld en gebruikt voor het afleiden van procedures in de extremenstatistiek. Tijdens dit webinar staat het schatten van de extreme-waardenindex, die de belangrijke “staartdikte” van de data aangeeft, centraal.

Webinar 2 (14 april, 13:30-16:30 uur)

Het tweede webinar start met meer extremenstatistiek en de eerste “directe” toepassingen, zoalsValue-at-Risk of return levelen het schatten van kleine overschrijdingskansen. Daarna volgen toepassingen als het prijzen van (her)verzekeringscontracten en de bepaling vanExpected ShortfallenEconomic Capital. Tot slot wordt ingaan op het asymptotisch gedrag van de schatter van de extreme-waardenindex en de belangrijke praktische vraag hoeveel grotewaarnemingen meegenomen moeten worden in de procedure.

Inloggen voor het webinar

Het webinar begint om 13.30 uur. Wij verzoeken je op tijd in te loggen, dat kan al vanaf 13.15 uur. Met het activeren van alle veiligheidsopties in Zoom Pro is een veilige, online omgevinggecreëerd. Kijk hiervoor meer informatie over Zoom Pro.